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2月中旬以来净值回撤近16%,“广信量化择时一号”择错了时?

2019-4-14 22:52| 发布者: 小不着调| 查看: 75| 评论: 0

摘要: 2月中旬以来,大盘继续高歌猛进,而采用股票量化策略的“广信量化择时一号”在同一时期内净值却大幅回撤15.98%。“广信量化择时一号”成立于去年7月17日,在未满三个月时其净值便一度跌至0.8元附近,并且净值从未回 ...

2月中旬以来,大盘继续高歌猛进,而采用股票量化策略的“广信量化择时一号”在同一时期内净值却大幅回撤15.98%。

“广信量化择时一号”成立于去年7月17日,在未满三个月时其净值便一度跌至0.8元附近,并且净值从未回到1元以上。从今年以来的净值走势上看,最初,该产品未能及时抓住大盘反弹的机遇,净值继续下行,1月下旬以后其净值曾追随大盘迎来一段明显的反弹,不过好景不长,在2月15号以后,指数继续上攻,屡创阶段新高,“广信量化择时一号”的净值却是一路波动向下,截至4月5日,其最新累计净值也已经跌至0.7620。

上述产品所属的北京泰创投资主要从事证券及金融衍生品投资、投资管理和资产管理等,公司自行开发了包括组合套利策略、指数增强策略、择时选股策略、CTA策略、固收增强策略等10余组100多个策略,并自主研发了多套模型自动交易系统、基金交易及风控系统,保证策略的高效、稳定运转和风控的严格化、实时化。

泰创投资的投研团队由实战经验丰富、业绩稳定的策略分析师及资深交易程序设计软件工程师等组成,其中创始合伙人上官永强为北京交通大学经管学院兼职教授,海南省工商联执委,担任A股主板上市公司高管近二十年,管理资金规模超过10亿元。“广信量化择时一号”的基金经理杨天元曾任职于方正中期期货等机构,精通金融期货及商品期货量化模型构建,超过3年管理上亿规模产品经验。

不过,“广信量化择时一号”的净值表现显然未能反映出北京泰创投资的优势所在。与之形成鲜明对比的是,同属北京泰创投资旗下的其他三只股票量化策略产品“广信指数增强一期”、“广信量化优选2期”以及“广信量化优选1期”今年以来的收益率分别达31.2%、30.94%和29.92%。

类似的情况也出现在北京泰创投资投资旗下的管理期货策略产品上,数据显示,公司的 “泰创CTA三期”成立于去年12月12日,初期净值几无表现,至今年2月25日,累计收益率最高也仅达到了1.45%,随后其净值开始大幅回撤,截至4月4日,最新净值仅为0.9444,区间亏损接近7%。与此同时,公司的另外一只管理期货策略产品“泰创CTA一期”今年以来的收益率则高达49%,与前者相差五十余个百分点。

有分析指出,量化策略的最大优势在于可以平滑收益,而今年在大盘稳步上扬的情况下,“广信量化择时一号”自2月中旬以来的净值回撤却接近16%,波动甚至高于部分股票策略产品,说明公司的量化策略存在明显的不足。


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