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[交流] 给你简单易实操的币市绝对收益策略—中低频网格套利

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发表于 2019-9-11 16:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
套利交易的基本方法
当我们选择A,B两个产品组成交易对时,我们定义组合的差价 diff = price_A - price_B。当认为diff处于低位时,我们开多diff,diff上涨到合适位置平仓。开多diff,即开多A,同时开空B;平多,即平多A,同时平多B。开空平空同理。下面我们具体举例说明。
如我们选择OKEx的BTC永续合约和BTC季度合约分别作为A和B,diff = 永续价格 - 季度价格。永续和季度合约各1个BTC保证金。经过上述开仓平仓操作,我们利用50USD的差价变化,赚取了价值约50USD的BTC。抽象来说,即我们在diff = -100USD/BTC时开多1BTC,在diff = -50USD/BTC时平仓,差价上涨了50USD/BTC,共通过做多差价赚取了diff上涨的50USD利润。

网格交易法
所谓网格交易法(grid trading method),也称鱼网交易网,秉持的原则是“仓位策略比择时策略更重要 " 。其基本操作方式就是以某点为基点,每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单或多单,设定盈利目标,但不设止损,当价格朝期望方向进展时获利平仓,并在原点位挂同样的买单或卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列,在震荡的市场中来回获利。从上面简单的原理描述中我们不难看出,网格交易法盈利的核心是“均值回归”,在震荡行情中,网格策略会有非常好的表现。而套利交易目标交易对的差价,天然具有“必然回归”的属性,比如交割合约的价格最终必然回归于现货,永续合约与交割合约的价格同样“必然回归”。因此,网格交易法天然适合用于币市的套利。

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